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ヘッダーで、jquery.jsと後述のswapimage.jsを読み込んでいます。
キャプション無しの場合は、こちら↓
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JSを読み込みます

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/swapimage.js"></script> 

[swapimage.js]JavaScript

$(function(){
var click_flg = false;
$(".mod_thumlist a").click(function(){
 if(click_flg == false) {
		click_flg = true;
		$(".mod_thumlist_photo_entry").before("<div class=\"mod_thumlist_photo_entry\"><img src='"+$(this).attr("href")+"' alt='"+$(this).attr("title")+"'><p>"+$(this).attr("title")+"</p>");
		$(".mod_thumlist_photo_entry:last").stop(true, false).fadeOut("fast",function(){
		 $(this).remove();click_flg = false;});
			return false;
	}else{
		return false;
	}
});
});

HTMl

<div class="mod_thumlist">
<ul class="ex_clearfix">
<li><a href="img/image01.jpg" title="オレンジのキャプション"><img src="img/thumbnail01.jpg" width="60" height="60"></a></li>
<li><a href="img/image02.jpg" title="グリーンのキャプション"><img src="img/thumbnail02.jpg" width="60" height="60"></a></li>
<li><a href="img/image03.jpg" title="ピンクのキャプション"><img src="img/thumbnail03.jpg" width="60" height="60"></a></li>
<li><a href="img/image04.jpg" title="ブルーのキャプション"><img src="img/thumbnail04.jpg" width="60" height="60"></a></li>
</ul>

<div class="mod_thumlist_photo">
<div class="mod_thumlist_photo_entry">
<img src="img/image01.jpg" alt="orange" width="700" height="350">
<p>オレンジのキャプション</p>
<!-- / .mod_thumlist_photo_entry --></div>
<!-- / .mod_thumlist_photo --></div>

<!-- / .mod_thumlist --></div>

CSS

/* 
-----------------------------------------*/
.mod_thumlist li{
	width:60px;
	height:60px;
	float:left;
	background:none;
	padding:0 10px 0px 0;
	margin:0 0 10px 0;
}
.mod_thumlist li a{
	display:block;
}
.mod_thumlist li a:link    {}
.mod_thumlist li a:visited {}
.mod_thumlist li a:hover   {opacity:0.8;}
.mod_thumlist li a:active  {opacity:0.8;}
/* IE用 ↓*/
.mod_thumlist li a:hover img {filter:alpha(opacity=80);}

.mod_thumlist_photo{
}
.mod_thumlist_photo_entry{
	position:absolute;
	width:700px;
	margin:20px 0 0 0;
}